ASI振动升降指标(ASI指标)计算方法


  ASI(Accumulation Swing Index)中文名称:振动升降指标,由 Welles Wilder所创。 ASI企图以开盘、最高、最低、收盘价构筑成一条幻想线,以便取代目前的走势,形成最能表现当前市况的真实市场线( Real Market)。韦尔达认为当天的交易价格,并不能代表当时真实的市况,真实的市况必须取决于当天的价格,和前一天及次一天价格间的关系,他经过无数次的测试之后,决定了 ASI计算公式中的因子,最能代表市场的方向性。由于ASI相对比当时的市场价格更具真实性,因此,对于股价是否真实的创新高或新低点,提供了相当精确的验证,又因ASI精密的运算数值,更为股民提供了判断股价是否真实突破压力,或支撑的依据。

  ASI和OBV同样维持“N”字型的波动,并且也以突破或跌破“N ”型高、低点,为观察ASI的主要方法。 ASI不仅提供辨认股价真实与否的功能,另外也具备了“停损”的作用,及时地给投资人多一层的保护。

  计算方法:

  1、A=当天最高价-前一天收盘价

  B= 当天最低价-前一天收盘价

  C= 当天最高价-前一天最低价

  D= 前一天收盘价-前一天开盘价

  A、B、C、D 皆采用绝对值

  2、E=当天收盘价-前一天收盘价

  F= 当天收盘价-当天开盘价

  G= 前一天收盘价-前一天开盘价

  E、F、G采用其+-差值

  3、X=E+1/2F+G。

  4、K=比较A、B两数值,选出其中最大值

  5、比较A、B、C三数值:

  若A最大,则R=A+ 1/2B+ 1/4D

  若B最大,则R=B+1/2A十1/4D

  若C最大,则R= C+1/4D

  6、L=3

  7、SI= 50* X/R * K/L

  8、ASI=累计每日之 SI值

  成交量变异率(VR)

  成交量变异率(VR)是成交量的强弱指标,主要的作用在于以成交量的角度测量股价的热度,不同于AR指标、BR指标、CR指标的价格角度,但是却同样基于“反市场操作”的原理为出发点。运用在过热市场及低迷盘局中,对辨别头部及底部的形成有很重要的作用。VR指标能够表现股市买卖的气势,进而掌握股价的趋向。

  计算公式

  1.AV=N日内股价上升日成交量;AVS=N日内ΣAV

  2.BV=N日内股价下跌日成交量;BVS=N日内ΣBV

  3.CV=N日内股价平盘日成交量;CVS=N日内ΣCV

  4.VR=(AVS+1/2CVS)/(BVS+1/2CVS)

  5.MAVR=VR的M日简单移动平均

  6.参数N为24,参数M为6

  应用法则

  1.VR指标的理论取值在[0,+∞),可将此区域分为四个部分:低价区域(40~70)、安全区域(80~150)、获利区域(160~350)和警戒区域(350以上)。

  2.VR<40,市场易形成底部,应积极买入;VR指标在“低价区域”时,可考虑跟进;在“安全区域”时,股价波动小,可以持有。

  3.VR指标在“获利区域”时,由于市场大部分资金已经进场,后续资金乏力,如果VR值增加,可考虑卖出;在“警戒区域”时应有高度危机意识,随时注意控制风险;当VR>450,市场交易过热,应卖出。

  4.VR指标一般分布在150左右最多。如果VR指标长期在150附近盘整,一旦越过250时市场极易产生一段多头行情;如果VR指标由低档直接上升至250,股价仍未遭受阻力,投资者需积极选股买进。

  5.当成交量极度萎缩后放大,而VR指标也从低价区向上递增时,是买进时机。一般来说,VR指标在低价区的买入信号可信度较高,而观察高价区时应与其他指标结合使用。

  6.VR指标适合与AR、BR、CR、MASS、PSY指标配合使用。

  7.相较而言,由于大盘股不易被人为操控,因此用VR指标进行判研比较合适。

  注意要点

  1.在使用VR指标时,多数人关注的是应用法则提到的低点40以下与高点350以上这两个区域。往往通过这种方法去判断个股的高点与低点。其实投资者还应关注250这个数值,此数值对于观察股价的上涨有着非常重要的作用。

  这是因为判断股价脱离底部区域后是否进入拉升阶段不是以VR指标突破40为标准,而是应该以突破250为标准。许多股票在它启动阶段会有较大的涨幅,但VR指标没有突破250,或刚突破250就回落下来,这说明该股还没有进入拉升阶段。

  移动平均线计算公式

  平滑异同移动平均线(MACD)其原理是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆功能,加以双重平滑运算用以判断股票的买进与卖出时机和信号。1.MACD的计算公式

  MACD在应用上应先行计算出快速(一般选12日)移动平均数值与慢速(一般选26日)移动平均数值。以这两个数值作为测量两者(快速与慢速线)间的“差离值”依据。所谓“差离值”(DIF),即12日EMA数值减去26日EMA数值。因此,在持续的涨势中,12日EMA在26日EMA之上。其间的正差离值(+DIF)会愈来愈大。反之在跌势中,差离值可能变负(-DIF),也愈来愈大。

  至于行情开始回转,正或负差离值要缩小到怎样的程度,才真正是行情反转的信号。MACD的反转信号界定为“差离值”的9日移动平均值(9日EMA)。

  在MACD的指数平滑移动平均线计算公式中,都分别加重最近一日的份量权值,以现在流行的参数12和26为例,其公式如下:

  12日EMA的计算:EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盘 X 2/13

  26日EMA的计算:EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盘 X 2/27

  差离值(DIF)的计算: DIF = EMA12 - EMA26

  然后再根据差离值计算其9日的EMA,即“差离平均值”,“差离平均值”用DEA来表示。

  DEA = (前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10)

  计算出的DIF与DEA为正或负值,因而形成在0轴上下移动的两条快速与慢速线。为了方便判断,用DIF减去DEA,用以绘制柱状图。2.MACD的应用

  MACD在买卖交易的判断上,有如下几个判断准则:

  1)DIF向上突破DEA为买进信号,但在0轴以下交叉时,仅适宜空头补仓。

  2)DIF向下跌破DEA为卖出信号,但在0轴以上交叉时,则仅适宜多头平仓。

  3)DIF与DEA在0轴线之上,市场趋向为多头市场。两者在0轴之下则为空头市场。DIF与DEA在0轴线之上时,一切的新入市策略都以买为主,DIF若向上突破DEA,可以大胆买进,向下突破时,则只适宜暂时获利了结,进行观望。DIF与DEA在0轴线以下时,一切的新入市策略都以卖为主,DIF若向下跌破DEA,可以大胆卖出。如果向上突破时,空头只宜暂时补空。

  4)价格处于上升的多头走势,当DIF慢慢远离DEA,造成两线之间乖离加大,多头应分批获利了结,可行短空。

  5)价格线呈盘局走势时,会出现多次DIF与DEA 交错,可不必理会,但须观察扇形的乖离程度,一旦加大,可视为盘局的突破。

  6)“背离信号”的判断,不管是“差离值”的交叉,或“差离值柱线”都可以发现背离信号的使用,所谓“背离”即在K线图或条形图的图形上,价位出现一头比一头高的头部,在MACD的图形却出现一头比一头低的头部,这种背离信号的产生,意味着较正确的跌势信号。或者,在K线图或条形图的图形上,价位出现一底比一底低,在MACD的图形却出现一底比一底高,这种背离信号的产生,意味着较正确的上升信号。

  利用MACD 测市,能够帮助投资者判断目前的市道是牛市还是熊市。而于投资者而言,最困难的是莫过如何确定目前趋势的主流,即目前市道是牛市还是熊市。小牛市短线策略,大牛市长线部署,对于熊市亦然。如果能确认目前为牛市走势,则一切入市部署应以多头策略为主导。因此,聪明的技术分析者都会在牛市下采用长期持有短期卖出,以及在熊市下采用长期抛售短期买入的入市策略。