WH3温和型交易模型源码


内容: 交易模型(源码交流)
最近一直在做交易模型的学习,和论坛里的高手学到了不少,修修改改的最后也不知道哪个是自己的哪个是别人的,模型手里一大堆,最后总结下来无非也就三种类型,温和型,冷淡型,激进型。有些模型交易频率高有的交易频率低,有的收益高有的收益低,我认为无所谓好坏,各有各的好处和不足,各有各的用处。一些平庸的模型也不一定就不好,它也有它的用处,在改进属于自己的模型时,它可以作为补充,以弥补某些模型的不足。当然,目前最大的问题是买卖信号出现时不稳定,时有时无,无法实现自动交易,如果用K线走完在交易会损失不少利润,很多时候需要手动来完成,也用过最高价最低价做过修改,也用过昨日的高低开收做参照,都不理想,改过用当日为阳线时出现买入信号只做买,最低价平仓止损,可是在信号出现时还是忽闪忽闪的,还会自动卖出开仓,实在是不解,希望高手们不吝赐教,学习交流。

第一种;温和型,交易不冷不热,信号出现时买卖,高低点掌握的还算满意,震荡行情会有一些损失,K线

走完交易也会损失一定利润。

模型名称:100

合约名称:白糖指数

测试时间:2006-01-06 -- 2009-04-24

测试周期:日线

测试模式:实战模式

开仓时使用的资金比率:100%

最大开仓手数:1000

保证金比率:8%

单位:10吨/手

手续费:8圆/手

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测试天数: 1204 测试周期数: 803

指令总数: 101 平均交易周期:7

初始资金: 10000 最终权益: 96970

总收益率(盈利/初始资金): 869.70% 盈利: 86969.62

扣除最大盈利后收益率: 768.40%

扣除最大亏损后收益率: 899.02%

可靠性(胜率): 46.53% 成交额: 7732220

期望收益(平均R乘数): 5.00R 总手续费: 1616

总交易次数: 101

盈利次数比例: 46.53% 亏损次数比例: 52.48%

平均利润率: 8.61% 平均每次盈利: 861

标准离差率: 239.8% 标准离差: 2103.64

多头次数: 50 空头次数: 50

多头盈利次数: 21 空头盈利次数: 26

盈利次数: 47 亏损次数: 53

总盈利: 108556(1085.56%) 总亏损: -19970(-199.70%)

平均盈利率: 714(7.14%) 平均亏损率: -110(-1.10%)

最大盈利额: 10130(101.51%) 最大亏损额: -2932(-15.81%)

平均盈利周期: 12 平均亏损周期: 4

最大盈利周期: 28 最大亏损周期: 16

最大连续盈利次数: 3 最大连续亏损次数: 5

最大连续盈利: 11966(63.63%) 最大连续亏损: -3572(-18.60%)

空仓总时间: 1 最长空仓时间: 1

空仓时间/总时间: 0.12%


此主题相关图片如下:100.gif


源码如下;

M:=EMA((CLOSE+HIGH+LOW)/3,5);
N:=REF(M,1),COLORMAGENTA;
VARA:=((HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)))*(100);
VARB:=SMA(VARA,3,1);
VARC:=SMA(VARB,3,1);
DIFF:=EMA((EMA(CLOSE,1*6)-EMA(CLOSE,1*13))/EMA(CLOSE,1*13)*400,1);
DEA:=EMA(DIFF,1*11);
MACD:=3*(VARC-DEA);
M1:=MACD-REF(MACD,1);
N1:=REF(MACD,1)-REF(MACD,2);
MACD>0 && M1>0 && N1<0&&M>N||M1>0,SPK;
MACD>0 && M1<0 && N1>0&&M<N||M1<=0,BPK;